PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с ESPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.90%/yr vs 5.23%/yr for ESPO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HERO charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности HERO и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -16.83%.

HERO

1 день
-1.25%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-25.24%
3 года*
7.32%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-16.83%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-18.94%
3 года*
17.74%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-20.07%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-16.83%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%11.29%

Correlation

The correlation between HERO and ESPO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between HERO and ESPO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и ESPO

Секторы
HERO
ESPO

Коммуникационные услуги

91.6%
29.7%

Технологии

7.0%
55.8%

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
ESPO
29.7%

Технологии

HERO
7.0%
ESPO
55.8%

Промышленность

HERO
1.5%
ESPO

-

Сырьевые материалы

HERO

-

ESPO

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

ESPO
14.3%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

ESPO

-

Энергетика

HERO

-

ESPO

-

Финансовые услуги

HERO

-

ESPO

-

Здравоохранение

HERO

-

ESPO

-

Недвижимость

HERO

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

HERO

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSRESPO с MSFT

Доходность на риск

HERO vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-1.03

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
-1.37

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.66

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.14

-0.48

HERO vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPO равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и ESPO

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-50.99%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-28.67%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-28.67%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-48.33%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.74%

-28.67%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-15.11%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

16.59%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и ESPO

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеют волатильность 4.39% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.25%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.64%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

18.63%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

25.08%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

25.67%

-1.24%

Сравнение комиссий HERO и ESPO

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и ESPO

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ESPO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.50%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.03%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HERO and ESPO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HERO has higher volatility (4.39%) compared to ESPO (4.25%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, ESPO leads with 5.23% vs -4.90% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.23% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

HERO has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.50% for ESPO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESPO is Gaming. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.55% for ESPO.

ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор