PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HERO с GAMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HERO и GAMR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HERO с GAMR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR).

HERO и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. GAMR - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность EEFund Video Game Tech Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HERO или GAMR.

Доходность

Сравнение доходности HERO и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HERO:

1.89

GAMR:

1.10

Коэф-т Сортино

HERO:

2.64

GAMR:

1.63

Коэф-т Омега

HERO:

1.32

GAMR:

1.22

Коэф-т Кальмара

HERO:

1.02

GAMR:

0.62

Коэф-т Мартина

HERO:

10.62

GAMR:

4.69

Индекс Язвы

HERO:

4.18%

GAMR:

6.11%

Дневная вол-ть

HERO:

22.94%

GAMR:

27.13%

Макс. просадка

HERO:

-54.02%

GAMR:

-54.16%

Текущая просадка

HERO:

-18.38%

GAMR:

-27.57%

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью 17.78%.

HERO

С начала года

24.87%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

21.07%

1 год

41.92%

3 года

8.96%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

GAMR

С начала года

17.78%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

14.21%

1 год

28.14%

3 года

4.87%

5 лет

8.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF

Сравнение комиссий HERO и GAMR

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAMR в 0.75%.

GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HERO и GAMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг риск-скорректированной доходности HERO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг риск-скорректированной доходности GAMR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HERO c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и GAMR

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности GAMR в 0.51%

TTM202420232022202120202019201820172016
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		0.85%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%
GAMR
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF		0.51%0.63%0.03%0.00%2.69%0.92%1.56%1.56%0.46%1.89%

Просадки

Сравнение просадок HERO и GAMR

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке GAMR в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GAMR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и GAMR

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.75%, в то время как у Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (GAMR) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...