Сравнение HERO с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
HERO и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HERO и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERO и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -11.99% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью -3.00%.
HERO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERO и FVAL
HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Доходность на риск
HERO vs. FVAL — Ранг доходности на риск
HERO
FVAL
Сравнение HERO c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERO | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.05 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.61 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.60 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.17 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERO | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.05 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.67 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HERO и FVAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и FVAL
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FVAL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок HERO и FVAL
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERO | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -37.26% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -12.00% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.09% | -23.42% | -25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -5.78% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -4.65% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 2.67% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и FVAL
Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERO | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.16% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 9.26% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 18.14% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.50% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 18.21% | +6.42% |