PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HERO с FVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HERO и FVAL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HERO с FVAL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).

HERO и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HERO или FVAL.

Доходность

Сравнение доходности HERO и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HERO:

1.89

FVAL:

0.62

Коэф-т Сортино

HERO:

2.64

FVAL:

0.92

Коэф-т Омега

HERO:

1.32

FVAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

HERO:

1.02

FVAL:

0.56

Коэф-т Мартина

HERO:

10.62

FVAL:

2.06

Индекс Язвы

HERO:

4.18%

FVAL:

5.02%

Дневная вол-ть

HERO:

22.94%

FVAL:

18.94%

Макс. просадка

HERO:

-54.02%

FVAL:

-37.26%

Текущая просадка

HERO:

-18.38%

FVAL:

-5.35%

Доходность по периодам

HERO

С начала года

24.87%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

21.07%

1 год

41.92%

3 года

8.96%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

FVAL

С начала года

0.00%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

-3.74%

1 год

10.34%

3 года

10.31%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Fidelity Value Factor ETF

Сравнение комиссий HERO и FVAL

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.29%.

HERO
Global X Video Games & Esports ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HERO и FVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг риск-скорректированной доходности HERO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HERO c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FVAL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и FVAL

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FVAL в 1.65%

TTM202420232022202120202019201820172016
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		0.85%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.65%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Просадки

Сравнение просадок HERO и FVAL

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и FVAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и FVAL

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...