PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с FVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.62%/yr vs 12.53%/yr for FVAL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности HERO и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.14%.

HERO

1 день
-2.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-12.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и FVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-13.80%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%7.19%

Correlation

The correlation between HERO and FVAL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.56

The correlation between HERO and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и FVAL

Секторы
HERO
FVAL

Коммуникационные услуги

93.0%
9.4%

Технологии

5.6%
32.6%

Промышленность

1.4%
8.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
FVAL
9.4%

Технологии

HERO
5.6%
FVAL
32.6%

Промышленность

HERO
1.4%
FVAL
8.1%

Сырьевые материалы

HERO

-

FVAL
1.9%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

FVAL
9.9%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

FVAL
4.3%

Энергетика

HERO

-

FVAL
4.1%

Финансовые услуги

HERO

-

FVAL
11.4%

Здравоохранение

HERO

-

FVAL
9.3%

Недвижимость

HERO

-

FVAL
2.4%

Коммунальные услуги

HERO

-

FVAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с DGROFVAL с IWF

Доходность на риск

HERO vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.73

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
3.78

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.49

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.54

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

15.80

-16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FVAL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.73

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.81

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HERO и FVAL

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-37.26%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-8.92%

-17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-18.39%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-23.42%

-25.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-0.75%

-26.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-4.58%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

1.99%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и FVAL

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.70%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

8.64%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

11.56%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

16.48%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

18.11%

+6.39%

Сравнение комиссий HERO и FVAL

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и FVAL

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FVAL в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.88%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and FVAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.13%) compared to FVAL (2.70%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.53% vs -3.62% for HERO. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.53% return vs -3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.49% for FVAL.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FVAL is Large Cap Value Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор