Сравнение HERO с GDLC
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -5.06%/yr vs 5.70%/yr for GDLC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности HERO и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -20.72%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -35.94%.
HERO
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -25.60%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -35.94%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- 48.09%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -20.72% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 5.19% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -35.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -29.63% |
Correlation
The correlation between HERO and GDLC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. GDLC — Ранг доходности на риск
HERO
GDLC
Сравнение HERO c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.31 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и GDLC
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -94.14% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -57.05% | +26.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -57.05% | +26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -94.14% | +46.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.29% | -58.80% | +25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -52.78% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 33.74% | -18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и GDLC
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.41%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 13.98% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 36.64% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 49.05% | -29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 73.66% | -50.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 94.14% | -69.71% |
Сравнение комиссий HERO и GDLC
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и GDLC
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 2.05% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and GDLC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (13.98%) compared to HERO (4.41%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs GDLC's -94.14%.
On 5-year performance, GDLC leads with 5.70% vs -5.06% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 5.70% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
HERO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for GDLC.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDLC is Cryptocurrency. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор