PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с FTCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 5.65%/yr for FTCS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности HERO и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%5.40%

Correlation

The correlation between HERO and FTCS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between HERO and FTCS has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HERO и FTCS

Секторы
HERO
FTCS

Коммуникационные услуги

93.0%
2.3%

Технологии

5.6%
12.3%

Промышленность

1.4%
19.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.3%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

20.4%

Здравоохранение

-

19.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
FTCS
2.3%

Технологии

HERO
5.6%
FTCS
12.3%

Промышленность

HERO
1.4%
FTCS
19.6%

Сырьевые материалы

HERO

-

FTCS
2.1%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

FTCS
7.7%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

FTCS
14.3%

Энергетика

HERO

-

FTCS
2.2%

Финансовые услуги

HERO

-

FTCS
20.4%

Здравоохранение

HERO

-

FTCS
19.1%

Недвижимость

HERO

-

FTCS

-

Коммунальные услуги

HERO

-

FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

HERO vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.39

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.65

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.50

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

1.23

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FTCS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.39

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HERO и FTCS

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-53.64%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-7.74%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-12.62%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-20.93%

-27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-5.85%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-6.92%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

3.16%

+11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и FTCS

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.86%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

7.08%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

9.88%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

13.13%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

15.54%

+8.96%

Сравнение комиссий HERO и FTCS

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и FTCS

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and FTCS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.28%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, FTCS leads with 5.65% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTCS has performed better with a 5.65% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.11% for FTCS.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.53% for FTCS.

FTCS currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор