PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с VEGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.03%/yr vs 7.32%/yr for VEGA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности HERD и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.40%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и VEGA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%7.41%

Correlation

The correlation between HERD and VEGA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.58

The correlation between HERD and VEGA shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERD и VEGA

Секторы
HERD
VEGA

Технологии

18.0%
31.7%

Энергетика

15.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.1%

Здравоохранение

14.7%
8.4%

Промышленность

13.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.6%

Сырьевые материалы

4.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.8%
2.6%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Финансовые услуги

0.0%
14.6%

Технологии

HERD
18.0%
VEGA
31.7%

Энергетика

HERD
15.9%
VEGA
3.5%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
VEGA
10.1%

Здравоохранение

HERD
14.7%
VEGA
8.4%

Промышленность

HERD
13.4%
VEGA
10.8%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
VEGA
9.3%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
VEGA
4.6%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
VEGA
2.6%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
VEGA
2.6%

Недвижимость

HERD
0.3%
VEGA
1.8%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
VEGA
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

HERD vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.09

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.96

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.76

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

12.41

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HERD и VEGA

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-28.37%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-6.86%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-11.62%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-22.78%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.23%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.79%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и VEGA

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) имеют волатильность 2.75% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.65%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.45%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.06%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.29%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

12.70%

+7.79%

Сравнение комиссий HERD и VEGA

HERD берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и VEGA

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

HERD and VEGA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (2.75%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs VEGA's -28.37%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.03% vs 7.32% for VEGA. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.03% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Pacer and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 2.02% for VEGA.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор