PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с QDPL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERD returned 15.28%/yr vs 19.20%/yr for QDPL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности HERD и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERD показывает доходность 7.59%, а QDPL немного выше – 7.86%.

HERD

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.66%
1 год
23.19%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.83%
С начала года
7.86%
6 месяцев
6.70%
1 год
21.07%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.59%19.07%2.91%20.72%-6.96%4.23%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		7.86%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between HERD and QDPL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between HERD and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и QDPL

Секторы
HERD
QDPL

Технологии

20.7%
39.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%
9.9%

Здравоохранение

14.4%
8.3%

Энергетика

14.3%
3.1%

Промышленность

13.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Финансовые услуги

0.0%
11.1%

Технологии

HERD
20.7%
QDPL
39.1%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.8%
QDPL
9.9%

Здравоохранение

HERD
14.4%
QDPL
8.3%

Энергетика

HERD
14.3%
QDPL
3.1%

Промышленность

HERD
13.3%
QDPL
7.8%

Коммуникационные услуги

HERD
8.0%
QDPL
10.7%

Потребительский защитный сектор

HERD
7.8%
QDPL
4.5%

Сырьевые материалы

HERD
4.8%
QDPL
1.7%

Коммунальные услуги

HERD
0.7%
QDPL
2.1%

Недвижимость

HERD
0.3%
QDPL
1.8%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
QDPL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с JEPQHERD с SPY
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

HERD vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERDQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.71

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.38

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.45

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

10.97

+1.78

HERD vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERD и QDPL

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-22.59%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.65%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-17.75%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.94%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.11%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 3.79%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.85%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.71%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.38%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

15.06%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

15.06%

+5.39%

Сравнение комиссий HERD и QDPL

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и QDPL

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности QDPL в 5.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.91%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.16%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERD and QDPL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (4.85%) compared to HERD (3.79%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 19.20% vs 15.28% for HERD. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 19.20% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.91% for HERD.

HERD is categorized as Global Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.60% for QDPL.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор