Сравнение HERD с GKAT
HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности HERD и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 10.13%.
HERD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERD и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 12.44% | 6.17% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 10.13% | 6.04% |
Correlation
The correlation between HERD and GKAT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERD vs. GKAT — Ранг доходности на риск
HERD
GKAT
Сравнение HERD c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERD | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERD | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.86 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок HERD и GKAT
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERD | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -10.41% | -29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.59% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.06% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERD | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 11.95% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 11.95% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 11.95% | +8.54% |
Сравнение комиссий HERD и GKAT
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и GKAT
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.12% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
HERD and GKAT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Pacer and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для HERD и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор