Сравнение FVD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FVD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или SPY.
Основные характеристики
| FVD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.29% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 26.15% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.74% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.86% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.29% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 12.29% |
| Макс. просадка | -51.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FVD и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и SPY
С начала года, FVD показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и SPY
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и SPY
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.15% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.35% | 2.46% | 2.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и SPY
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и SPY
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) составляет 3.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.