PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с DIVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, HERD returned 17.75%/yr vs 17.77%/yr for DIVD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HERD charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности HERD и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERD показывает доходность 12.44%, а DIVD немного ниже – 12.24%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.20%
1 месяц
0.56%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.99%
1 год
25.24%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%14.58%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		12.24%26.18%2.52%14.27%18.38%

Correlation

The correlation between HERD and DIVD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between HERD and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERD и DIVD

Секторы
HERD
DIVD

Технологии

18.0%
8.8%

Энергетика

15.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

15.6%
4.7%

Здравоохранение

14.7%
19.3%

Промышленность

13.4%
14.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
15.1%

Сырьевые материалы

4.7%
6.0%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.3%
1.2%

Финансовые услуги

0.0%
17.2%

Технологии

HERD
18.0%
DIVD
8.8%

Энергетика

HERD
15.9%
DIVD
9.4%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
DIVD
4.7%

Здравоохранение

HERD
14.7%
DIVD
19.3%

Промышленность

HERD
13.4%
DIVD
14.9%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
DIVD
3.4%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
DIVD
15.1%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
DIVD
6.0%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
DIVD

-

Недвижимость

HERD
0.3%
DIVD
1.2%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
DIVD
17.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с DIVODIVD с NUGIXDIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

HERD vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.23

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.19

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.79

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

13.81

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDDIVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.53

-0.90

Просадки

Сравнение просадок HERD и DIVD

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-13.88%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-6.70%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-13.88%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.39%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.22%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.83%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и DIVD

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеют волатильность 2.75% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.36%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.34%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

13.27%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

13.27%

+7.22%

Сравнение комиссий HERD и DIVD

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и DIVD

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DIVD в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.70%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HERD and DIVD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (2.76%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.77% vs 17.75% for HERD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.77% return vs 17.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.70% for DIVD.

They also come from different issuers: Pacer and Altrius. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.49% for DIVD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор