Сравнение HEQT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
HEQT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и QQQ
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
HEQT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HEQT
QQQ
Сравнение HEQT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.00 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 7.32 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.38 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и QQQ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и QQQ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -82.97% | +71.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -12.62% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -7.86% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -32.99% | +30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.44% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и QQQ
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.61% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 12.82% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 22.70% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 22.38% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 22.25% | -13.68% |