Сравнение HEQT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco QQQ (QQQ).
HEQT и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или QQQ.
Основные характеристики
| HEQT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.62% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.80% | 9.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 27.29 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 7.49% | 17.47% |
| Макс. просадка | -11.51% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и QQQ
С начала года, HEQT показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и QQQ
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и QQQ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.63% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и QQQ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и QQQ
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.28%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.