PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEQT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.92%
10.75%
HEQT
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%.


HEQT

С начала года

18.42%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

9.92%

1 год

21.96%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.40%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

10.75%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.90%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

Основные характеристики


HEQTQQQ
Коэф-т Шарпа3.051.71
Коэф-т Сортино4.342.29
Коэф-т Омега1.631.31
Коэф-т Кальмара4.422.19
Коэф-т Мартина23.467.95
Индекс Язвы0.95%3.73%
Дневная вол-ть7.30%17.38%
Макс. просадка-11.51%-82.98%
Текущая просадка-0.40%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQT и QQQ

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEQT и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEQT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.051.71
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.342.29
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.631.31
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.422.19
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.467.95
HEQT
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
1.71
HEQT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и QQQ

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.64%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и QQQ

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-2.13%
HEQT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и QQQ

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.45%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
5.66%
HEQT
QQQ