Сравнение HEQT с SIXH
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.63%/yr vs 13.13%/yr for SIXH. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 11.64%.
HEQT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
SIXH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $1.59M | $1.86M | |
| $1.67M | $1.05M | $622.27K |
Сравнение доходности по годам HEQT и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.64% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 2.79% |
Correlation
The correlation between HEQT and SIXH is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between HEQT and SIXH has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. SIXH — Ранг доходности на риск
HEQT
SIXH
Сравнение HEQT c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.35 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 8.45 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и SIXH
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -11.68% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -4.36% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -9.10% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.78% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -1.82% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.72% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и SIXH
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.32% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 6.15% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 7.87% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 10.39% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 10.08% | -1.62% |
Сравнение комиссий HEQT и SIXH
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и SIXH
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SIXH в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.17% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and SIXH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.54%) compared to SIXH (2.32%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs SIXH's -11.68%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.63% vs 13.13% for SIXH. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.63% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.17% for HEQT.
They also come from different issuers: Simplify and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.87% for SIXH.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор