Сравнение HEQT с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
HEQT и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и QCLR
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
HEQT vs. QCLR — Ранг доходности на риск
HEQT
QCLR
Сравнение HEQT c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.34 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.12 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 4.39 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.55 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и QCLR
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и QCLR
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -21.77% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -10.22% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -8.06% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.32% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.61% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и QCLR
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.42%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.73% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 8.56% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 12.07% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.60% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.60% | -4.03% |