Сравнение HEQT с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
HEQT и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 7.30% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и PHEQ
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
HEQT vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
HEQT
PHEQ
Сравнение HEQT c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.83 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.73 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 8.89 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.53 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и PHEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и PHEQ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и PHEQ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -12.55% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -7.85% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -2.24% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.02% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.53% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и PHEQ
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 4.84% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 10.66% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 8.78% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 8.78% | -0.21% |