Сравнение HEQT с PHDG
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. HEQT is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.00%/yr vs 9.38%/yr for PHDG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 8.98%.
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам HEQT и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 8.98% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 3.31% |
Correlation
The correlation between HEQT and PHDG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between HEQT and PHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. PHDG — Ранг доходности на риск
HEQT
PHDG
Сравнение HEQT c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.91 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 13.18 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и PHDG
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -17.70% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -6.36% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -14.78% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -6.36% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.23% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.40% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и PHDG
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 7.72% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 9.61% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 11.39% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.41% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 12.11% | -3.64% |
Сравнение комиссий HEQT и PHDG
HEQT берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и PHDG
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PHDG в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.70% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and PHDG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (7.72%) compared to HEQT (2.05%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs PHDG's -17.70%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.00% vs 9.38% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.00% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for HEQT.
PHDG has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.21% for HEQT.
They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.39% for PHDG.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор