PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

HEQT и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий HEQT и PFIX

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

HEQT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.14

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.47

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.10

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

0.17

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.14

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.39

+0.53

Корреляция

Корреляция между HEQT и PFIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и PFIX

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и PFIX

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-36.17%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-28.22%

+23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-21.21%

+17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-17.08%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

17.49%

-16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

13.74%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

20.30%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

35.00%

-26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

38.74%

-30.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

38.74%

-30.17%