PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 15.29%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-7.56%

Correlation

The correlation between HEQT and PFIX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов HEQT и PFIX

Секторы
HEQT
PFIX

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
32.2%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
PFIX

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
PFIX
32.2%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
PFIX

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
PFIX

-

Промышленность

HEQT
8.1%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
PFIX

-

Энергетика

HEQT
3.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
PFIX

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
PFIX

-

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

HEQT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.41

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-0.41

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.95

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.48

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

-0.75

+14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.41

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.40

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HEQT и PFIX

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-36.17%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-25.64%

+20.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-36.17%

+25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-18.71%

+18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-17.13%

+14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

16.35%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

7.57%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

20.89%

-15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

30.34%

-23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

38.50%

-30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

38.33%

-29.86%

Сравнение комиссий HEQT и PFIX

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и PFIX

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and PFIX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 15.29% vs 13.47% for HEQT. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 15.29% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.50% for PFIX.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор