Сравнение HEQT с PFIX
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 12.91%/yr vs 17.38%/yr for PFIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -8.64% |
Correlation
The correlation between HEQT and PFIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | -0.11 |
The correlation between HEQT and PFIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HEQT
PFIX
Сравнение HEQT c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.55 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -0.81 | +12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и PFIX
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -36.17% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -25.64% | +20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -36.17% | +25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -17.60% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -17.21% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 17.38% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и PFIX
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 1.76%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 8.90% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 21.99% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 29.10% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 38.53% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 38.16% | -29.72% |
Сравнение комиссий HEQT и PFIX
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и PFIX
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and PFIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 12.91% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 1.19% for HEQT.
HEQT is categorized as Equity Hedged, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.50% for PFIX.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор