PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEQT с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEQT и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.


HEQT

1 день
0.12%
1 месяц
-0.42%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.50%
1 год
12.05%
3 года*
13.00%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.98%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-11.52%0.42%35.94%5.67%92.05%-8.64%

Correlation

The correlation between HEQT and PFIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

-0.11

The correlation between HEQT and PFIX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

HEQT vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6767
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HEQTPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.94

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.58

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

-0.89

+11.58

HEQT vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQT и PFIX

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEQTPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-36.17%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-25.64%

+20.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-36.17%

+25.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-27.05%

+25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-17.17%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

16.83%

-15.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и PFIX

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.05%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEQTPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

7.76%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

21.72%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.62%

29.36%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

38.51%

-30.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

38.24%

-29.77%

Сравнение комиссий HEQT и PFIX

HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и PFIX

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PFIX в 10.95%


ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.21%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HEQT and PFIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to HEQT (2.05%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 13.66% vs 13.00% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 13.66% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 1.21% for HEQT.

HEQT is categorized as Equity Hedged, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.50% for PFIX.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор