Сравнение HEQT с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify MBS ETF (MTBA).
HEQT и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -2.01% | 10.08% | 18.30% | 6.09% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
HEQT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и MTBA
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
HEQT vs. MTBA — Ранг доходности на риск
HEQT
MTBA
Сравнение HEQT c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.95 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.71 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.81 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и MTBA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и MTBA
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MTBA в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.07% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и MTBA
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -3.48% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -2.69% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.60% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.74% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.67% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и MTBA
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.66% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 2.09% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 3.31% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.96% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.96% | +4.61% |