PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с MTBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 14.78% vs 4.76% for MTBA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и MTBA

2026 (YTD)202520242023
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%6.09%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between HEQT and MTBA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.19

The correlation between HEQT and MTBA shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEQT и MTBA

Секторы
HEQT
MTBA

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
47.2%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
MTBA

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
MTBA
47.2%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
MTBA

-

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
MTBA

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
MTBA

-

Промышленность

HEQT
8.1%
MTBA

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
MTBA

-

Энергетика

HEQT
3.5%
MTBA

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
MTBA

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
MTBA

-

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

HEQT vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.56

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.20

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.69

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

5.74

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.56

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.31

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HEQT и MTBA

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-3.48%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-2.82%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.50%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.79%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и MTBA

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.33%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.47%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

3.10%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

3.95%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

3.95%

+4.52%

Сравнение комиссий HEQT и MTBA

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и MTBA

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and MTBA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, HEQT leads with 14.78% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 14.78% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.15% for MTBA.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор