PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с MAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 12.72%/yr for MAXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.97%/yr for MAXI.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -35.14%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и MAXI

2026 (YTD)2025202420232022
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%2.59%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%

Correlation

The correlation between HEQT and MAXI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.38

The correlation between HEQT and MAXI shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEQT и MAXI

Секторы
HEQT
MAXI

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
100.0%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
MAXI

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
MAXI

-

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
MAXI

-

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
MAXI
100.0%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
MAXI

-

Промышленность

HEQT
8.1%
MAXI

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
MAXI

-

Энергетика

HEQT
3.5%
MAXI

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
MAXI

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
MAXI

-

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
MAXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR

Доходность на риск

HEQT vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTMAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.93

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-1.50

+4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.84

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.91

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

-1.42

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.93

+3.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.30

+0.79

Просадки

Сравнение просадок HEQT и MAXI

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки MAXI в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и MAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-67.12%

+55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-67.12%

+62.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-67.12%

+56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-67.12%

+67.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-18.80%

+16.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

42.96%

-41.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

11.13%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

44.80%

-39.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

65.74%

-59.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

63.80%

-55.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

63.80%

-55.33%

Сравнение комиссий HEQT и MAXI

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MAXI в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и MAXI

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MAXI в 68.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and MAXI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAXI has higher volatility (11.13%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs MAXI's -67.12%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 12.72% for MAXI. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.97% for MAXI.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и MAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор