Сравнение HEQT с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
HEQT и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | 2.59% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и MAXI
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
HEQT vs. MAXI — Ранг доходности на риск
HEQT
MAXI
Сравнение HEQT c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.52 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.40 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.55 | +2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -1.04 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.52 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и MAXI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и MAXI
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и MAXI
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -66.78% | +55.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -66.78% | +61.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -65.76% | +62.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -16.70% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 34.97% | -33.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 17.90% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 53.79% | -48.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 76.39% | -67.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 64.47% | -55.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 64.47% | -55.90% |