Сравнение HEQT с HTUS
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.63%/yr vs 22.23%/yr for HTUS. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.96%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 15.74%.
HEQT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $1.59M | $1.86M | |
| $562.33K | $518.25K | $624.71K |
Сравнение доходности по годам HEQT и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 3.66% |
Correlation
The correlation between HEQT and HTUS is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between HEQT and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. HTUS — Ранг доходности на риск
HEQT
HTUS
Сравнение HEQT c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.13 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 14.86 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и HTUS
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -47.50% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -8.68% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -24.41% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.02% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.82% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и HTUS
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.54%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.96% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 10.54% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 12.43% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 19.14% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 21.52% | -13.06% |
Сравнение комиссий HEQT и HTUS
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HTUS в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и HTUS
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HTUS в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.17% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and HTUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTUS has higher volatility (3.96%) compared to HEQT (2.54%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs HTUS's -47.50%.
On 3-year performance, HTUS leads with 22.23% vs 13.63% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HTUS has performed better with a 22.23% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.17% for HEQT.
They also come from different issuers: Simplify and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.96% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор