PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between HEQT and HIGH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.40

The correlation between HEQT and HIGH shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEQT и HIGH

Секторы
HEQT
HIGH

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
71.3%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
HIGH

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
HIGH
71.3%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
HIGH

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
HIGH

-

Промышленность

HEQT
8.1%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
HIGH

-

Энергетика

HEQT
3.5%
HIGH

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
HIGH

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
HIGH

-

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

HEQT vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.40

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-0.52

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.93

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.38

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

-0.54

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.40

+2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.38

+0.70

Просадки

Сравнение просадок HEQT и HIGH

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-9.50%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-9.50%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-9.50%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.29%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.38%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

6.54%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и HIGH

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.24%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

3.51%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

8.82%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

9.56%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

9.56%

-1.09%

Сравнение комиссий HEQT и HIGH

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и HIGH

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and HIGH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.24%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.51% for HIGH.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор