PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с HARD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 12.60%/yr for HARD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for HARD.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 13.53%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-1.11%
1 месяц
-9.00%
С начала года
13.53%
6 месяцев
13.41%
1 год
21.58%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и HARD

2026 (YTD)202520242023
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%13.15%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		13.53%12.19%20.48%-5.04%

Correlation

The correlation between HEQT and HARD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between HEQT and HARD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEQT и HARD

Секторы
HEQT
HARD

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
26.7%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
HARD

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
HARD
26.7%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
HARD

-

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
HARD

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
HARD

-

Промышленность

HEQT
8.1%
HARD

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
HARD

-

Энергетика

HEQT
3.5%
HARD

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
HARD

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
HARD

-

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
HARD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с COMHARD с BILHARD с CAOS

Доходность на риск

HEQT vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.82

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.17

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.75

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

3.98

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.82

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HEQT и HARD

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-13.51%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-12.38%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-13.51%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-11.37%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-5.48%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

5.44%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и HARD

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

8.11%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

21.67%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

26.50%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

19.08%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

19.08%

-10.61%

Сравнение комиссий HEQT и HARD

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и HARD

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HARD в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.64%2.36%3.51%1.95%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and HARD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs HARD's -13.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 12.60% for HARD. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

HARD has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.75% for HARD.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор