Сравнение HEQT с CTA
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.
HEQT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.92% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -1.32% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.72% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Correlation
The correlation between HEQT and CTA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. CTA — Ранг доходности на риск
HEQT
CTA
Сравнение HEQT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.26 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 3.28 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.69 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.59 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и CTA
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -18.07% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -11.00% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | -11.23% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -9.15% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -5.68% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 4.23% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и CTA
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 7.79% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 17.37% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 20.17% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 16.59% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 16.59% | -8.12% |
Сравнение комиссий HEQT и CTA
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и CTA
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CTA в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.92% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and CTA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.79%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs CTA's -18.07%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 11.34% for CTA. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.19% for HEQT.
HEQT is categorized as Options Trading, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.78% for CTA.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор