Сравнение HEQT с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
HEQT и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -1.32% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и CTA
HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
HEQT vs. CTA — Ранг доходности на риск
HEQT
CTA
Сравнение HEQT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.20 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.36 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.35 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 0.61 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.20 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.64 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и CTA составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и CTA
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и CTA
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -18.07% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -10.68% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.92% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -5.74% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 6.16% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и CTA
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 8.27% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 12.98% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 16.24% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 15.63% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 15.63% | -7.06% |