Сравнение HEQT с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
HEQT и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -3.96% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEQT показывает доходность -1.81%, а CDX немного выше – -1.78%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и CDX
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
HEQT vs. CDX — Ранг доходности на риск
HEQT
CDX
Сравнение HEQT c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.05 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.19 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.13 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 0.21 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.05 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.40 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и CDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и CDX
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и CDX
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -13.24% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -8.88% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.78% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.24% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 5.48% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и CDX
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.10% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 4.15% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 16.10% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.24% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.24% | -2.67% |