Сравнение HEQT с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
HEQT и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и BUCK
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
HEQT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
HEQT
BUCK
Сравнение HEQT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.59 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.76 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.52 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 1.39 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.59 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и BUCK составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и BUCK
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и BUCK
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -5.43% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.43% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.52% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.04% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и BUCK
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.37% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 1.68% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 4.83% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.55% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.55% | +5.02% |