PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%0.00%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between HEQT and BUCK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.08

Сравнение распределения секторов HEQT и BUCK

Секторы
HEQT
BUCK

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

HEQT
36.2%
BUCK

-

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
BUCK
100.0%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
BUCK

-

Здравоохранение

HEQT
8.4%
BUCK

-

Промышленность

HEQT
8.1%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
BUCK

-

Энергетика

HEQT
3.5%
BUCK

-

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
BUCK

-

Недвижимость

HEQT
1.9%
BUCK

-

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

HEQT vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.42

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.60

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.73

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

30.33

-16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.48

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HEQT и BUCK

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-5.43%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-1.31%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-5.43%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-0.49%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.25%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и BUCK

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) имеют волатильность 0.73% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

1.52%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

3.14%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

3.48%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

3.48%

+4.99%

Сравнение комиссий HEQT и BUCK

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и BUCK

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and BUCK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (0.73%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор