PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с QQQX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с QQQX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 40.73% for QQQX.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и QQQX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEQQ торгуется в USD, в то время как QQQX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у QQQX.TO с доходностью 21.05%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQX.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
8.94%
С начала года
21.05%
6 месяцев
19.48%
1 год
40.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и QQQX.TO

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		21.05%27.78%

Correlation

The correlation between HEQQ and QQQX.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between HEQQ and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO

Доходность на риск

HEQQ vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQQQQX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.49

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.33

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.43

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

13.05

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. QQQX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и QQQX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQQQQX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.33

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и QQQX.TO

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки QQQX.TO в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QQQX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQQQQX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-22.77%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-11.94%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.44%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.57%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.13%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и QQQX.TO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 1.33%, в то время как у Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQQQQX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.88%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

12.39%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

16.47%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

21.26%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

21.26%

-10.39%

Сравнение комиссий HEQQ и QQQX.TO

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и QQQX.TO

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQQX.TO в 0.29%

ПозицияTTM20252024
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and QQQX.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.15% for QQQX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и QQQX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор