PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. QQQX.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 41.57% for ENCC.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 29.01%.

QQQX.TO

1 день
0.24%
1 месяц
13.05%
С начала года
22.91%
6 месяцев
19.10%
1 год
43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.37%
С начала года
29.01%
6 месяцев
25.71%
1 год
41.57%
3 года*
22.89%
5 лет*
25.31%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.91%14.55%20.80%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		29.01%13.13%1.30%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and ENCC.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.08

The correlation between QQQX.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.98

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.81

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.93

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

17.54

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.00

+1.44

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-89.91%

+67.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.48%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-39.82%

+35.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.38%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) составляет 4.73%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.66%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.36%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.08%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

23.03%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

29.05%

-8.31%

Сравнение комиссий QQQX.TO и ENCC.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.09%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

QQQX.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор