Сравнение QQQX.TO с QQCI.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 34.93% for QQCI.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и QQCI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 16.01%.
QQQX.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCI.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.91% | 14.55% | 12.75% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 16.01% | 12.64% | 11.70% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and QQCI.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between QQQX.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
QQCI.TO
Сравнение QQQX.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | QQCI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.61 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 16.33 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и QQCI.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQCI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -18.95% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -7.62% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.10% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.14% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и QQCI.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.32% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.39% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.98% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 15.55% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 15.55% | +5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQCI.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQCI.TO в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.60% | 9.34% | 3.17% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQCI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор