PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с QQCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с QQCE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 45.87% for QQCE.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и QQCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX.TO показывает доходность 22.91%, а QQCE.TO немного выше – 23.30%.

QQQX.TO

1 день
0.24%
1 месяц
13.05%
С начала года
22.91%
6 месяцев
19.10%
1 год
43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
14.10%
С начала года
23.30%
6 месяцев
19.99%
1 год
45.87%
3 года*
30.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQCE.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.91%14.55%20.80%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		23.30%16.43%19.68%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and QQCE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.88

The correlation between QQQX.TO and QQCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TOQQQX.TO с GLCC.TO
Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOQQCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.80

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.60

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.50

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

10.72

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. QQCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCE.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и QQCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOQQCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.92

+0.52

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и QQCE.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOQQCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-30.86%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.16%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-8.70%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.29%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и QQCE.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеют волатильность 4.73% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOQQCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.65%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.47%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.71%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

20.71%

+0.03%

Сравнение комиссий QQQX.TO и QQCE.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQCE.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQCE.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности QQCE.TO в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for QQCE.TO.

QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.21% for QQCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор