Сравнение HEQQ с QQHG
HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both exchange-traded funds - HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan, while QQHG is a Equity Hedged fund actively managed by Invesco. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 26.49% for QQHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 10.80%.
HEQQ
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQQ и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 4.36% | 16.45% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 10.80% | 20.59% |
Correlation
The correlation between HEQQ and QQHG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between HEQQ and QQHG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQQ vs. QQHG — Ранг доходности на риск
HEQQ
QQHG
Сравнение HEQQ c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.30 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 17.10 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.83 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 3.26 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и QQHG
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQQ | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -6.18% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -6.18% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.82% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.97% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.55% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и QQHG
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) составляет 1.33%, в то время как у Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQQ | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.20% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 6.69% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 9.43% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 9.54% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 9.54% | +1.33% |
Сравнение комиссий HEQQ и QQHG
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и QQHG
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности QQHG в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.19% | 0.19% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.20% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HEQQ and QQHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQHG has higher volatility (2.20%) compared to HEQQ (1.33%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs QQHG's -6.18%.
On 1-year performance, QQHG leads with 26.49% vs 16.57% for HEQQ. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HEQQ has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 26.49% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
QQHG has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.19% for HEQQ.
HEQQ is categorized as Nasdaq-100, while QQHG is Equity Hedged. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.45% for QQHG.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQQ и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор