Сравнение HEQQ с QQHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).
HEQQ и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и QQHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 16.45% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | -1.76% | 20.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью -1.76%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQHG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и QQHG
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Доходность на риск
HEQQ vs. QQHG — Ранг доходности на риск
HEQQ
QQHG
Сравнение HEQQ c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.17 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и QQHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и QQHG
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QQHG в 0.23%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.23% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и QQHG
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и QQHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -6.18% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.64% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.06% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и QQHG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 9.60% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.60% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.60% | +1.87% |