Сравнение HEQQ с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
HEQQ и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и PHDG
HEQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
HEQQ vs. PHDG — Ранг доходности на риск
HEQQ
PHDG
Сравнение HEQQ c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.60 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.83 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.69 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 1.93 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.60 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.46 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и PHDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и PHDG
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и PHDG
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -17.70% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.93% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.82% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -6.32% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.24% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и PHDG
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.79% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.33% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 10.58% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 10.90% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 11.89% | -0.42% |