PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQQ с NJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQQ с NJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, HEQQ returned 16.57% vs 18.48% for NJUL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HEQQ charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for NJUL.

Доходность

Сравнение доходности HEQQ и NJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQQ показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у NJUL с доходностью 6.17%.

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQQ и NJUL

2026 (YTD)2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%19.09%

Correlation

The correlation between HEQQ and NJUL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.89

The correlation between HEQQ and NJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQQ и NJUL

Секторы
HEQQ
NJUL

Технологии

53.8%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.6%

Здравоохранение

4.7%
4.2%

Промышленность

3.0%
2.8%

Коммунальные услуги

1.8%
1.4%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

HEQQ
53.8%
NJUL
54.2%

Коммуникационные услуги

HEQQ
15.3%
NJUL
15.5%

Потребительский циклический сектор

HEQQ
12.3%
NJUL
12.2%

Потребительский защитный сектор

HEQQ
6.9%
NJUL
7.6%

Здравоохранение

HEQQ
4.7%
NJUL
4.2%

Промышленность

HEQQ
3.0%
NJUL
2.8%

Коммунальные услуги

HEQQ
1.8%
NJUL
1.4%

Сырьевые материалы

HEQQ
0.7%
NJUL
1.2%

Энергетика

HEQQ
0.7%
NJUL
0.6%

Финансовые услуги

HEQQ
0.6%
NJUL
0.2%

Недвижимость

HEQQ
0.2%
NJUL
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD
Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL

Доходность на риск

HEQQ vs. NJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQQ c NJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQQNJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.52

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.77

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

19.34

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQQ vs. NJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQQ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJUL равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQQ и NJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQQNJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.01

+0.70

Просадки

Сравнение просадок HEQQ и NJUL

Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки NJUL в -14.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и NJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQQNJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-14.37%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.93%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-2.31%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.96%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQQ и NJUL

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQQNJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.37%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

5.32%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

7.68%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

11.56%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

11.06%

-0.19%

Сравнение комиссий HEQQ и NJUL

HEQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQQ и NJUL

Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как NJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEQQ and NJUL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, HEQQ dropped -7.64% vs NJUL's -14.37%.

On 1-year performance, NJUL leads with 18.48% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NJUL has performed better with a 18.48% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

HEQQ has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for NJUL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for HEQQ and 0.79% for NJUL.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQQ и NJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор