Сравнение HEQQ с MAXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).
HEQQ и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQQ управляется JPMorgan. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQQ и MAXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQQ и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQQ показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQQ и MAXJ
И HEQQ, и MAXJ имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
HEQQ vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
HEQQ
MAXJ
Сравнение HEQQ c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQQ | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.86 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.70 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.73 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.87 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQQ | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEQQ и MAXJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQQ и MAXJ
Дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEQQ и MAXJ
Максимальная просадка HEQQ за все время составила -7.64%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQQ и MAXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQQ | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.64% | -6.35% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -3.88% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -0.79% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.61% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.76% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQQ и MAXJ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что HEQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQQ | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.32% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 1.95% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 5.67% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.50% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 5.50% | +5.97% |