Сравнение HEQ с JHNBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и JHNBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и JHNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | -0.50% | 7.36% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции HEQ превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 7.26% против 2.28% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.26%
JHNBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и JHNBX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.
Доходность на риск
HEQ vs. JHNBX — Ранг доходности на риск
HEQ
JHNBX
Сравнение HEQ c JHNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | JHNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.20 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.26 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.83 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и JHNBX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и JHNBX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JHNBX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 3.95% | 4.25% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и JHNBX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и JHNBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -24.74% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -3.25% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -20.13% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -20.13% | -24.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.03% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -4.15% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.06% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и JHNBX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 1.65% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 2.64% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 4.45% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 5.84% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 4.89% | +13.91% |