PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQ с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQ с JHNBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both mutual funds - HEQ is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HEQ returned 7.45%/yr vs 2.21%/yr for JHNBX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HEQ charges 0.01%/yr vs 0.76%/yr for JHNBX.

Доходность

Сравнение доходности HEQ и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции HEQ превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 7.45% против 2.21% соответственно.

HEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.69%
1 год
22.29%
3 года*
14.60%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.45%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQ и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		11.61%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%23.20%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.32%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Correlation

The correlation between HEQ and JHNBX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.06

Over the past year, HEQ and JHNBX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Diversified Income Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с DMAHEQ с STEWHEQ с HFROHEQ с ZTRHEQ с PMFKX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLX

Доходность на риск

HEQ vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQJHNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.33

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.97

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.62

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

4.93

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQ vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JHNBX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.33

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HEQ и JHNBX

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и JHNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-24.74%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-3.25%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-6.69%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-20.13%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-20.13%

-24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.07%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-4.15%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.07%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и JHNBX

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.38%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.91%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

3.99%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

5.87%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

4.91%

+13.93%

Сравнение комиссий HEQ и JHNBX

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и JHNBX

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности JHNBX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		8.53%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.48%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Часто задаваемые вопросы

HEQ and JHNBX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQ has higher volatility (3.63%) compared to JHNBX (1.38%). In terms of maximum drawdown, HEQ dropped -44.38% vs JHNBX's -24.74%.

HEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQ и JHNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор