PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQ с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQ с JFCIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both mutual funds - HEQ is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, HEQ returned 7.45%/yr vs 13.96%/yr for JFCIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQ charges 0.01%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.

Доходность

Сравнение доходности HEQ и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQ показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 13.96% соответственно.

HEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.69%
1 год
22.29%
3 года*
14.60%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.45%

JFCIX

1 день
1.27%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.71%
1 год
12.24%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.51%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQ и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		11.61%15.64%11.70%-3.14%-3.08%24.44%-14.28%26.76%-17.29%23.20%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		1.77%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Correlation

The correlation between HEQ and JFCIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.56

The correlation between HEQ and JFCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Diversified Income Fund

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с HEQ:
HEQ с SCDHEQ с CMUVXHEQ с DMAHEQ с STEWHEQ с HFROHEQ с ZTRHEQ с PMFKX
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с IVVJFCIX с JFIVXJFCIX с IWV

Доходность на риск

HEQ vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQ
Ранг доходности на риск HEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQ c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQJFCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.91

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.32

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.86

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

2.81

+10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQ vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.91

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HEQ и JFCIX

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и JFCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-37.06%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-14.11%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-23.81%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-28.39%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-37.06%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.60%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-5.59%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.34%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQ и JFCIX

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеют волатильность 3.63% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.68%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.94%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

13.35%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

19.93%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.64%

-1.80%

Сравнение комиссий HEQ и JFCIX

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQ и JFCIX

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности JFCIX в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQ
John Hancock Diversified Income Fund		8.53%9.30%9.79%10.75%10.09%8.92%11.64%10.09%11.50%10.44%9.57%10.40%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.52%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Часто задаваемые вопросы

HEQ and JFCIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFCIX has higher volatility (3.68%) compared to HEQ (3.63%). In terms of maximum drawdown, HEQ dropped -44.38% vs JFCIX's -37.06%.

HEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQ и JFCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор