Сравнение JFCIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JFCIX или VOO.
Основные характеристики
| JFCIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.96% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 29.91% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.18% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 12.63% |
| Макс. просадка | -37.06% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.57% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и VOO
С начала года, JFCIX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFCIX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции VOO немного отстают с 12.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и VOO
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JFCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и VOO
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 6.14% | 0.41% | 5.44% | 2.79% | 5.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и VOO
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и VOO
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.