Сравнение JFCIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.68% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JFCIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.14% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.14%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и VOO
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JFCIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JFCIX
VOO
Сравнение JFCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.55 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 7.31 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и VOO
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.72% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и VOO
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -33.99% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.98% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -24.52% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -33.99% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.55% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -3.72% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.55% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и VOO
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.44% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.34% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.47% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 18.11% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 16.82% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.99% | +2.66% |