Сравнение JFCIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -11.14% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции JFCIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.83% против 14.02% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 12.83%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и IVV
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
JFCIX vs. IVV — Ранг доходности на риск
JFCIX
IVV
Сравнение JFCIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.49 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.53 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.32 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и IVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и IVV
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 12.04% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и IVV
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -55.25% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.06% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -24.53% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -33.90% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -6.26% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.85% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.53% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и IVV
Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 4.44%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.30% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.45% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 18.31% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.89% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.04% | +2.60% |