Сравнение JFCIX с TAGRX
JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) and TAGRX (John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from John Hancock. Over the past 10 years, JFCIX returned 14.02%/yr vs 12.60%/yr for TAGRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JFCIX charges 0.83%/yr vs 1.01%/yr for TAGRX.
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и TAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у TAGRX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции TAGRX по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.60% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 14.02%
TAGRX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам JFCIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 1.66% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 3.25% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Correlation
The correlation between JFCIX and TAGRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between JFCIX and TAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFCIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JFCIX
TAGRX
Сравнение JFCIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.25 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и TAGRX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и TAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFCIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -58.45% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.04% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -26.11% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -29.10% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -36.96% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.85% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -11.54% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.01% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и TAGRX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFCIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.75% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.56% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 12.50% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 20.18% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.50% | +0.14% |
Сравнение комиссий JFCIX и TAGRX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и TAGRX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности TAGRX в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 10.53% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 11.71% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JFCIX and TAGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JFCIX has higher volatility (3.28%) compared to TAGRX (2.75%). In terms of maximum drawdown, JFCIX dropped -37.06% vs TAGRX's -58.45%.
TAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFCIX и TAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор