Сравнение JFCIX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.68% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFCIX показывает доходность -8.68%, а TAGRX немного выше – -8.29%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции TAGRX по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.59% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.14%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и TAGRX
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
JFCIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
JFCIX
TAGRX
Сравнение JFCIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.91 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и TAGRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и TAGRX
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.72% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и TAGRX
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -58.45% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.04% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -29.10% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -36.96% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.64% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -11.57% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.13% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и TAGRX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 5.44% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.19% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.11% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 18.91% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.21% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.50% | +0.15% |