Сравнение JFCIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JFCIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFCIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.07% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JFCIX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции JFCIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.32% против 19.05% соответственно.
JFCIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 13.32%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFCIX и QQQ
JFCIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JFCIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JFCIX
QQQ
Сравнение JFCIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFCIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.04 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.62 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.93 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 7.00 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFCIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.04 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JFCIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFCIX и QQQ
Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.64% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JFCIX и QQQ
Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFCIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -82.97% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.96% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -35.12% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -35.12% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -7.75% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -32.98% | +27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.48% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFCIX и QQQ
Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 5.42%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFCIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.38% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.82% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 22.69% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 22.37% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.24% | -1.60% |