PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFCIX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFCIX с JCCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) and JCCIX (John Hancock Small Cap Core Fund) are both mutual funds - JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JFCIX returned 14.02%/yr vs 10.44%/yr for JCCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JFCIX charges 0.83%/yr vs 0.98%/yr for JCCIX.

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции JCCIX по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.44% соответственно.

JFCIX

1 день
-0.86%
1 месяц
1.35%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.87%
1 год
12.24%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.63%
10 лет*
14.02%

JCCIX

1 день
1.00%
1 месяц
6.07%
С начала года
19.09%
6 месяцев
19.13%
1 год
27.77%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFCIX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		1.66%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		19.09%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%

Correlation

The correlation between JFCIX and JCCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г.

0.86

The correlation between JFCIX and JCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с IVVJFCIX с JFIVXJFCIX с IWVJFCIX с HTD
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с JRLVXJCCIX с USGLXJCCIX с TAGRXJCCIX с JECIXJCCIX с BTO

Доходность на риск

JFCIX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFCIXJCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.61

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.32

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.85

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

9.05

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFCIX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа JCCIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFCIXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и JCCIX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и JCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFCIXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-38.69%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.42%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-27.47%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-27.47%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-38.69%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.10%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-7.61%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.27%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) составляет 3.28%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что JFCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFCIXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.03%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.82%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

18.44%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

21.61%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.49%

-0.85%

Сравнение комиссий JFCIX и JCCIX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JCCIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и JCCIX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности JCCIX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		3.80%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.53%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Часто задаваемые вопросы

JFCIX and JCCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCCIX has higher volatility (5.03%) compared to JFCIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, JFCIX dropped -37.06% vs JCCIX's -38.69%.

JCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFCIX и JCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор