Сравнение HEQ с JAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и JAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции HEQ превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 7.06% против 4.05% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и JAAAX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.
Доходность на риск
HEQ vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
HEQ
JAAAX
Сравнение HEQ c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.35 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.88 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.41 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.98 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и JAAAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и JAAAX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JAAAX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и JAAAX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и JAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -15.72% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -4.43% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -6.28% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -12.64% | -31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.61% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -2.06% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.88% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и JAAAX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 1.16% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 2.74% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 4.73% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 4.22% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 4.38% | +14.43% |