PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с PJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HELX is actively managed, while PJP is passively managed. Over the past 5 years, HELX returned -3.93%/yr vs 8.23%/yr for PJP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELX charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности HELX и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 5.88%.

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%21.36%

Correlation

The correlation between HELX and PJP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.64

The correlation between HELX and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELX и PJP

Секторы
HELX
PJP

Здравоохранение

96.5%
100.0%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HELX
96.5%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

HELX
2.7%
PJP

-

Технологии

HELX
0.9%
PJP

-

Коммуникационные услуги

HELX

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

HELX

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

HELX

-

PJP

-

Энергетика

HELX

-

PJP

-

Финансовые услуги

HELX

-

PJP

-

Промышленность

HELX

-

PJP

-

Недвижимость

HELX

-

PJP

-

Коммунальные услуги

HELX

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

HELX vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.34

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.30

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.13

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

12.89

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.51

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HELX и PJP

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-37.06%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-9.44%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-16.27%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-17.51%

-41.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-0.13%

-38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-8.85%

-25.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

3.02%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и PJP

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.00%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.31%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

16.62%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

16.22%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

18.40%

+9.01%

Сравнение комиссий HELX и PJP

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и PJP

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

HELX and PJP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to PJP (6.00%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs PJP's -37.06%.

On 5-year performance, PJP leads with 8.23% vs -3.93% for HELX. On fees, HELX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJP has performed better with a 8.23% return vs -3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

PJP has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.40% for HELX.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор