Сравнение HELX с PJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP).
HELX и PJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и PJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 0.14%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и PJP
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.
Доходность на риск
HELX vs. PJP — Ранг доходности на риск
HELX
PJP
Сравнение HELX c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.91 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.68 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.43 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HELX и PJP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и PJP
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PJP в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и PJP
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и PJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -37.06% | -21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -11.68% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -17.51% | -41.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -5.28% | -37.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -8.89% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.85% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и PJP
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.41% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 11.50% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 18.92% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 15.97% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 18.42% | +9.04% |