Сравнение HELX с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
HELX и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 0.88%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и IBB
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
HELX vs. IBB — Ранг доходности на риск
HELX
IBB
Сравнение HELX c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.56 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.16 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.86 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 10.20 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.12 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HELX и IBB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и IBB
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и IBB
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -62.85% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -11.65% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -39.82% | -18.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -4.16% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -21.30% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.27% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и IBB
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 8.75% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 8.38% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 14.50% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 24.01% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 21.87% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 23.37% | +4.09% |