PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HELX с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с FBT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

HELX и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или FBT.

Корреляция

Корреляция между HELX и FBT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HELX и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HELX:

-0.81

FBT:

0.12

Коэф-т Сортино

HELX:

-0.91

FBT:

0.42

Коэф-т Омега

HELX:

0.89

FBT:

1.06

Коэф-т Кальмара

HELX:

-0.29

FBT:

0.23

Коэф-т Мартина

HELX:

-1.44

FBT:

0.76

Индекс Язвы

HELX:

11.96%

FBT:

6.04%

Дневная вол-ть

HELX:

23.91%

FBT:

22.61%

Макс. просадка

HELX:

-58.75%

FBT:

-40.51%

Текущая просадка

HELX:

-55.48%

FBT:

-14.14%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -5.89%.

HELX

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-19.26%

5 лет

-2.25%

10 лет

N/A

FBT

С начала года

-5.89%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-7.37%

1 год

2.76%

5 лет

-0.18%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HELX и FBT

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HELX и FBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HELX c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и FBT

HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.75%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HELX и FBT

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и FBT

Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.61%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...