PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с FBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с FBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

HELX и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-1.95%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -1.95%.

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

FBT

1 день
0.84%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
9.21%
1 год
23.14%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с FXHFBT с PBEFBT с XLV

Сравнение комиссий HELX и FBT

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBT в 0.57%.

FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

HELX vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXFBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.45

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.34

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.04

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.23

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Корреляция

Корреляция между HELX и FBT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и FBT

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок HELX и FBT

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FBT.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-40.51%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-14.26%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-29.05%

-29.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-8.73%

-33.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-11.22%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.71%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и FBT

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) имеют волатильность 8.75% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.73%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

15.54%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

24.78%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

21.71%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

24.06%

+3.40%