Сравнение HELX с BBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).
HELX и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и BBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 27.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью 0.04%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и BBH
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.
Доходность на риск
HELX vs. BBH — Ранг доходности на риск
HELX
BBH
Сравнение HELX c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | BBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.00 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.56 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HELX и BBH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и BBH
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BBH в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и BBH
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и BBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -72.70% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -10.47% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -39.86% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -12.15% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -26.05% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.76% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и BBH
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.01% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 13.69% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 22.72% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 21.47% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 22.27% | +5.19% |