PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HELX с BMEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с BMEZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ).

HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или BMEZ.

Корреляция

Корреляция между HELX и BMEZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HELX и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HELX:

-0.81

BMEZ:

0.45

Коэф-т Сортино

HELX:

-0.91

BMEZ:

0.89

Коэф-т Омега

HELX:

0.89

BMEZ:

1.11

Коэф-т Кальмара

HELX:

-0.29

BMEZ:

0.28

Коэф-т Мартина

HELX:

-1.44

BMEZ:

1.89

Индекс Язвы

HELX:

11.96%

BMEZ:

5.32%

Дневная вол-ть

HELX:

23.91%

BMEZ:

19.37%

Макс. просадка

HELX:

-58.75%

BMEZ:

-46.05%

Текущая просадка

HELX:

-55.48%

BMEZ:

-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью 5.61%.

HELX

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-19.26%

5 лет

-2.25%

10 лет

N/A

BMEZ

С начала года

5.61%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-0.12%

1 год

8.68%

5 лет

2.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HELX и BMEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BMEZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HELX c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и BMEZ

HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%.

TTM20242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		14.76%11.74%10.80%11.28%6.75%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HELX и BMEZ

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и BMEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и BMEZ

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...