PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с BMEZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ).

HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-7.92%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-2.43%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%46.15%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью -2.43%.

HELX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
4.74%
1 год
24.15%
3 года*
3.42%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
—

BMEZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
3.18%
1 год
9.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с VOOBMEZ с JEPI

Доходность на риск

HELX vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXBMEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.51

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.85

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.92

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

2.71

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между HELX и BMEZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и BMEZ

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BMEZ в 11.62%

TTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		11.62%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HELX и BMEZ

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и BMEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-46.19%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-11.24%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-46.17%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.22%

-21.72%

-20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-24.24%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.82%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и BMEZ

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.52%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

11.44%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

18.37%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

20.06%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

24.35%

+3.11%