Сравнение HELX с BMEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ).
HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или BMEZ.
Основные характеристики
| HELX | BMEZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.66% | 15.84% |
| Дох-ть за 1 год | 10.01% | 25.66% |
| Дох-ть за 3 года | -15.75% | -7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.35 | 6.56 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 17.25% | 14.04% |
| Макс. просадка | -56.33% | -46.05% |
| Текущая просадка | -48.41% | -28.34% |
Корреляция
Корреляция между HELX и BMEZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELX и BMEZ
С начала года, HELX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью 15.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELX c BMEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и BMEZ
HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 10.29% | 10.81% | 11.28% | 6.75% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и BMEZ
Максимальная просадка HELX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и BMEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и BMEZ
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.