PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с BMEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) is a stock. Over the past 5 years, HELX returned -3.93%/yr vs -3.26%/yr for BMEZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HELX и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью -0.17%.

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—

BMEZ

1 день
1.05%
1 месяц
3.35%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-2.42%
1 год
8.86%
3 года*
7.40%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		-0.17%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%46.15%

Correlation

The correlation between HELX and BMEZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.61

The correlation between HELX and BMEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с FBTHELX с WDNAHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPIBMEZ с VOO

Доходность на риск

HELX vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXBMEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.58

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.00

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.79

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

1.95

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BMEZ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXBMEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.58

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HELX и BMEZ

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и BMEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-46.19%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-11.24%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-18.41%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-46.17%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-19.91%

-18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-24.17%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

4.56%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и BMEZ

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.07%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

11.57%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

15.22%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

19.92%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

24.16%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и BMEZ

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BMEZ в 10.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		10.67%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

HELX and BMEZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to BMEZ (5.07%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs BMEZ's -46.19%.

HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и BMEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор