Сравнение HELX с ARKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).
HELX и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и ARKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -7.92% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -5.56% | 23.04% | -28.24% | 16.22% | -53.90% | -33.92% | 176.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -5.56%.
HELX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -21.01%
- 10 лет*
- 4.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и ARKG
HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Доходность на риск
HELX vs. ARKG — Ранг доходности на риск
HELX
ARKG
Сравнение HELX c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 3.43 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.46 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HELX и ARKG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и ARKG
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и ARKG
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и ARKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -83.59% | +24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -27.51% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -80.18% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -75.52% | +33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -35.33% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 10.32% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и ARKG
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.72%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 13.34% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 31.68% | -16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 44.76% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 45.37% | -21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 40.93% | -13.47% |