PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с WDNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds. HELX is actively managed, while WDNA is passively managed. Over the past 5 years, HELX returned -3.93%/yr vs -4.78%/yr for WDNA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HELX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.

Доходность

Сравнение доходности HELX и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 8.96%.

HELX

1 день
3.11%
1 месяц
5.81%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-4.90%
1 год
33.84%
3 года*
5.75%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
—

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-1.55%26.34%-5.32%1.14%-37.89%12.93%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%

Correlation

The correlation between HELX and WDNA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between HELX and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELX и WDNA

Секторы
HELX
WDNA

Здравоохранение

96.5%
85.0%

Сырьевые материалы

2.7%
6.5%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HELX
96.5%
WDNA
85.0%

Сырьевые материалы

HELX
2.7%
WDNA
6.5%

Технологии

HELX
0.9%
WDNA

-

Коммуникационные услуги

HELX

-

WDNA

-

Потребительский циклический сектор

HELX

-

WDNA

-

Потребительский защитный сектор

HELX

-

WDNA
3.0%

Энергетика

HELX

-

WDNA
1.1%

Финансовые услуги

HELX

-

WDNA

-

Промышленность

HELX

-

WDNA

-

Недвижимость

HELX

-

WDNA

-

Коммунальные услуги

HELX

-

WDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHGWDNA с VOO

Доходность на риск

HELX vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.98

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.85

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.34

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

9.85

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNA равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXWDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.19

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HELX и WDNA

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, примерно равная максимальной просадке WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-58.87%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-11.70%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-38.25%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-58.87%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-29.86%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.32%

-35.64%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

5.14%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и WDNA

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 7.45% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.35%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

16.59%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

25.66%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

25.08%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

25.07%

+2.34%

Сравнение комиссий HELX и WDNA

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и WDNA

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности WDNA в 4.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.40%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELX and WDNA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (7.45%) compared to WDNA (7.35%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs WDNA's -58.87%.

On 5-year performance, HELX leads with -3.93% vs -4.78% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HELX has performed better with a -3.93% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.40% for HELX.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.45% for WDNA.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор