PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HELX с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с WDNA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds. HELX is actively managed, while WDNA is passively managed. Over the past 5 years, HELX returned -6.35%/yr vs -4.23%/yr for WDNA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. HELX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.

Доходность

Сравнение доходности HELX и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 19.80%.

HELX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
12.04%
С начала года
10.24%
1 год
43.62%
3 года*
9.58%
5 лет*
-6.35%
10 лет*
—
Всё время*
8.33%

WDNA

1 день
1.34%
1 месяц
-4.77%
6 месяцев
12.66%
С начала года
19.80%
1 год
51.26%
3 года*
7.25%
5 лет*
-4.23%
10 лет*
—
Всё время*
-2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HELX

Franklin Genomic Advancements ETF
$190.82K$152.76K$94.11K

WDNA

WisdomTree BioRevolution Fund
$22.54K$22.91K$24.80K

Сравнение доходности по годам HELX и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		10.24%26.34%-5.32%1.14%-37.89%11.98%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		19.80%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-4.92%

Correlation

The correlation between HELX and WDNA is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between HELX and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HELX и WDNA

Секторы
HELX
WDNA

Здравоохранение

96.7%
90.0%

Сырьевые материалы

2.3%
6.3%

Технологии

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HELX
96.7%
WDNA
90.0%

Сырьевые материалы

HELX
2.3%
WDNA
6.3%

Технологии

HELX
1.0%
WDNA

-

Коммуникационные услуги

HELX

-

WDNA

-

Потребительский циклический сектор

HELX

-

WDNA

-

Потребительский защитный сектор

HELX

-

WDNA
3.7%

Энергетика

HELX

-

WDNA
1.1%

Финансовые услуги

HELX

-

WDNA

-

Промышленность

HELX

-

WDNA

-

Недвижимость

HELX

-

WDNA

-

Коммунальные услуги

HELX

-

WDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBBHELX с IBBQ
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHGWDNA с VOO

Доходность на риск

HELX vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HELX c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HELXWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.02

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.81

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.40

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

10.14

-4.04

HELX vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNA равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HELX и WDNA

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, примерно равная максимальной просадке WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-58.87%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-11.70%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-36.65%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-58.87%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-22.88%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.28%

-35.27%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

5.08%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и WDNA

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 6.83% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.11%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

17.33%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

25.47%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

25.27%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

25.04%

+2.27%

Сравнение комиссий HELX и WDNA

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и WDNA

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности WDNA в 3.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		3.81%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELX and WDNA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (7.11%) compared to HELX (6.83%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs WDNA's -58.87%.

On 5-year performance, WDNA leads with -4.23% vs -6.35% for HELX. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HELX has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WDNA has performed better with a -4.23% return vs -6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

WDNA has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.36% for HELX.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.45% for WDNA.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор