Сравнение HELX с WDNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение HELX с WDNA

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA).

HELX и WDNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или WDNA.

Корреляция

Корреляция между HELX и WDNA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HELX и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HELX

WDNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HELX:

-1.22

WDNA:

-1.43

Коэф-т Сортино

HELX:

-1.64

WDNA:

-1.99

Коэф-т Омега

HELX:

0.81

WDNA:

0.77

Коэф-т Кальмара

HELX:

-0.43

WDNA:

-0.53

Коэф-т Мартина

HELX:

-2.61

WDNA:

-2.81

Индекс Язвы

HELX:

9.65%

WDNA:

11.21%

Дневная вол-ть

HELX:

20.58%

WDNA:

22.04%

Макс. просадка

HELX:

-58.75%

WDNA:

-58.87%

Текущая просадка

HELX:

-58.75%

WDNA:

-58.87%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -16.95%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью -21.61%.

HELX

С начала года

-16.95%

1 месяц

-16.55%

6 месяцев

-24.39%

1 год

-25.45%

5 лет

-0.02%

10 лет

N/A

WDNA

С начала года

-21.61%

1 месяц

-18.47%

6 месяцев

-29.16%

1 год

-31.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий HELX и WDNA

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

HELX

Franklin Genomic Advancements ETF

HELX: 0.50%

WDNA

WisdomTree BioRevolution Fund

WDNA: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HELX и WDNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WDNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HELX c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HELX: -1.22

WDNA: -1.43

Коэффициент Сортино

HELX: -1.64

WDNA: -1.99

Коэффициент Омега

HELX: 0.81

WDNA: 0.77

Коэффициент Кальмара

HELX: -0.43

WDNA: -0.53

Коэффициент Мартина

HELX: -2.61

WDNA: -2.81

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNA равному -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HELX

WDNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и WDNA

HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
HELX Franklin Genomic Advancements ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.12%
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund	0.95%	0.74%	0.80%	0.37%	0.11%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELX и WDNA

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, примерно равная максимальной просадке WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и WDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HELX

WDNA

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и WDNA

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 8.97% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HELX

WDNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HELX с WDNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HELX и WDNA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HELX и WDNA

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HELX и WDNA

HELX

WDNA

Сравнение HELX c WDNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и WDNA

Просадки

Сравнение просадок HELX и WDNA

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и WDNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество