PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELX с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с FTXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).

HELX и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HELX и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 5.20%.

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с XLV

Сравнение комиссий HELX и FTXH

HELX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

HELX vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELXFTXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.06

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.17

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

7.06

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELX vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELXFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.47

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.18

Корреляция

Корреляция между HELX и FTXH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и FTXH

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTXH в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Просадки

Сравнение просадок HELX и FTXH

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FTXH.

Загрузка...

Показатели просадок

HELXFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-32.11%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-12.74%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-19.51%

-39.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-2.69%

-39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-5.88%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.92%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и FTXH

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELXFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

6.01%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

11.84%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

21.09%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

16.15%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

18.45%

+9.01%