Сравнение HELO с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
HELO и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HELO и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и TLTW
HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
HELO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
HELO
TLTW
Сравнение HELO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 3.25 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | -0.01 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между HELO и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и TLTW
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TLTW в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и TLTW
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -18.61% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -5.80% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -2.50% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -8.48% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.22% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и TLTW
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.60%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 3.52% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 5.81% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 8.87% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 11.54% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 11.54% | -3.42% |