PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELO с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELO и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и TLTW


2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.36%7.82%18.05%6.30%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.94%11.36%-2.18%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.


HELO

1 день
0.02%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
0.54%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.29%
3 года*
0.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий HELO и TLTW

HELO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

HELO vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELOTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.83

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

3.25

+2.19

HELO vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELOTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.01

+1.41

Корреляция

Корреляция между HELO и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и TLTW

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TLTW в 13.52%


TTM2025202420232022
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.52%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок HELO и TLTW

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


HELOTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-18.61%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.80%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.50%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-8.48%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.22%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и TLTW

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.60%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELOTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.52%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

5.81%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

8.87%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

11.54%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

11.54%

-3.42%