PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с OVLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

HELO и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и OVLH

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%8.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HELO показывает доходность -3.37%, а OVLH немного ниже – -3.40%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий HELO и OVLH

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HELO vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.42

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.23

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.35

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

9.81

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа OVLH равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.42

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.77

+0.63

Корреляция

Корреляция между HELO и OVLH составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и OVLH

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок HELO и OVLH

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-20.69%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-6.36%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.68%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.16%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.52%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и OVLH

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеют волатильность 2.67% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.79%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

6.21%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

10.43%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

11.77%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

11.87%

-3.74%